Модель формирования портфеля ценных бумаг с учетом особенностей российского фондового рынка тема научной статьи по экономике и бизнесу читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка
Слабые стороны КШ заключены в использовании им стандартного отклонения, как “генеральной” меры инвестиционного риска. Третьим свойством рассматриваемой модели определен учет риска ликвидности. С учетом наличия данных в свободном доступе это возможно сделать, инкорпорировав в модель так называемый спрэд, то есть разницу между минимальной ценой продажи (ask) и максимальной ценой покупки (bid). Результирующие оценки в модели...
